PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRFX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATRFX с QSPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) and QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, ATRFX returned 5.82%/yr vs 7.22%/yr for QSPNX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ATRFX charges 1.77%/yr vs 6.14%/yr for QSPNX.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям QSPNX по среднегодовой доходности: 5.82% против 7.22% соответственно.

ATRFX

1 день
-0.19%
1 месяц
7.58%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.65%
3 года*
0.30%
5 лет*
5.51%
10 лет*
5.82%

QSPNX

1 день
0.73%
1 месяц
2.22%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
19.57%
3 года*
21.40%
5 лет*
18.80%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATRFX и QSPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-0.10%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%2.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		13.60%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%

Correlation

The correlation between ATRFX and QSPNX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.05

The correlation between ATRFX and QSPNX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с SCSPXATRFX с FNILXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с QMFRXQSPNX с QCFIXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с RYMQXQSPNX с FCRIX

Доходность на риск

ATRFX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRFX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRFXQSPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.92

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.88

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.66

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

9.70

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRFX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QSPNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRFXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.92

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.19

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и QSPNX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и QSPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRFXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-41.79%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.53%

-5.05%

-17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-9.31%

-25.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-17.17%

-18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-41.79%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.79%

0.00%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-9.60%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

1.91%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и QSPNX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRFXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.07%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

7.23%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

9.63%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.85%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

12.82%

+2.71%

Сравнение комиссий ATRFX и QSPNX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и QSPNX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QSPNX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.49%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.10%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Часто задаваемые вопросы

ATRFX and QSPNX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRFX has higher volatility (3.50%) compared to QSPNX (3.07%). In terms of maximum drawdown, ATRFX dropped -35.17% vs QSPNX's -41.79%.

QSPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATRFX и QSPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор