Сравнение ATRFX с QRPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и QRPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и QRPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -15.74% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 9.06% | 23.57% | 18.88% | 7.30% | 25.46% | 14.33% | -20.91% | -2.94% | -4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
QRPRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и QRPRX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.
Доходность на риск
ATRFX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск
ATRFX
QRPRX
Сравнение ATRFX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | QRPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.83 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 2.25 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.94 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 6.57 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.83 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.53 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и QRPRX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и QRPRX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности QRPRX в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.38% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и QRPRX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и QRPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -28.21% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -10.74% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -11.24% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -0.46% | -29.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -7.68% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.25% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и QRPRX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 2.59% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 6.47% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 11.39% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 11.75% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 10.38% | +4.97% |