PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATPYX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATPYX с CWFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATPYX (Aquila High Income Fund) and CWFIX (Chartwell Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.49%/yr for CWFIX.

Доходность

Сравнение доходности ATPYX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila High Income Fund (ATPYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATPYX

1 день
-0.12%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.38%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATPYX и CWFIX

2026 (YTD)
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.37%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		0.01%

Correlation

The correlation between ATPYX and CWFIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila High Income Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с ATPYX:
ATPYX с COTFXATPYX с UTAHXATPYX с AZTFXATPYX с HULAXATPYX с ORTFXATPYX с ATGAXATPYX с VWEHX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с SSTHXCWFIX с FAGIXCWFIX с CHYDXCWFIX с IPHYXCWFIX с KHYAXCWFIX с CWSIXCWFIX с SDHY

Доходность на риск

ATPYX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATPYX
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATPYX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATPYX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATPYXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.35

1.12

+4.23

Просадки

Сравнение просадок ATPYX и CWFIX

Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и CWFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATPYXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-12.41%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.86%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATPYX и CWFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATPYXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

1.50%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

2.76%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

3.09%

+2.49%

Сравнение комиссий ATPYX и CWFIX

ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATPYX и CWFIX

Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CWFIX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		5.16%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Часто задаваемые вопросы

ATPYX and CWFIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATPYX и CWFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор