PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMU с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMU с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 3 years, ATMU returned 32.45%/yr vs 43.04%/yr for SPMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATMU и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMU показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

ATMU

1 день
0.25%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-10.31%
1 год
29.99%
3 года*
32.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMU и SPMO

2026 (YTD)202520242023
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		-8.57%33.16%67.28%8.50%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%23.55%

Correlation

The correlation between ATMU and SPMO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmus Filtration Technologies Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ATMU:
ATMU с TTEKATMU с CECOATMU с MASIATMU с MCHPATMU с PHATMU с RAPTATMU с LASR
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ATMU vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMU
Ранг доходности на риск ATMU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMU c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMUSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.62

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.54

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.64

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

14.17

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMU vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMU на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMU и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMUSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.62

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.01

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ATMU и SPMO

Максимальная просадка ATMU за все время составила -30.22%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMUSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-30.95%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.22%

-12.70%

-17.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.22%

-20.13%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.68%

0.00%

-27.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-4.60%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

3.26%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и SPMO

Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ATMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMUSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

7.35%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.46%

14.39%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

17.64%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

19.30%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

20.31%

+14.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и SPMO

Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.46%0.40%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ATMU and SPMO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMU has higher volatility (11.78%) compared to SPMO (7.35%). In terms of maximum drawdown, ATMU dropped -30.22% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMU и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор