PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с MLPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both MLPs funds - ATMP tracks the CIBC Atlas Select MLP VWAP while MLPB tracks the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 4.90%/yr vs 10.20%/yr for MLPB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATMP показывает доходность 20.02%, а MLPB немного ниже – 19.72%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям MLPB по среднегодовой доходности: 4.90% против 10.20% соответственно.

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%

MLPB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.24%
1 год
20.60%
3 года*
22.21%
5 лет*
19.42%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		19.72%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%

Correlation

The correlation between ATMP and MLPB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.73

The correlation between ATMP and MLPB shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с VCLNMLPB с MPLX

Доходность на риск

ATMP vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPMLPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.54

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.16

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.14

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

6.60

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.24

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ATMP и MLPB

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и MLPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-71.93%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-9.68%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-16.49%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-20.41%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-71.93%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.69%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-14.83%

-16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.13%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и MLPB

Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) имеют волатильность 5.61% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.40%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

10.05%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

13.51%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

20.03%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

28.11%

-0.43%

Сравнение комиссий ATMP и MLPB

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и MLPB

ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.85%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Часто задаваемые вопросы

ATMP and MLPB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (5.61%) compared to MLPB (5.40%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs MLPB's -71.93%.

On 10-year performance, MLPB leads with 10.20% vs 4.90% for ATMP. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPB has performed better with a 10.20% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

MLPB has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for ATMP.

ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and UBS. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.85% for MLPB.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и MLPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор