Сравнение ATLAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ATLAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATLAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: -0.23% против 7.28% соответственно.
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATLAX и TPDAX
ATLAX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
ATLAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
ATLAX
TPDAX
Сравнение ATLAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.18 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.82 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.59 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 13.57 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.18 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.96 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.59 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ATLAX и TPDAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLAX и TPDAX
Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок ATLAX и TPDAX
Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATLAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -22.29% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -7.58% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -17.58% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -22.29% | -16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -4.97% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -4.94% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.01% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLAX и TPDAX
Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.83%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATLAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.40% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 9.86% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 12.29% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 10.14% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 9.87% | +6.57% |