Сравнение ATLAX с CSTAX

С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: -0.23% против 5.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATLAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLAX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ATLAX и CSTAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что сопоставимо с доходностью CSTAX в 5.27%

Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и CSTAX.

Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.