PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с FSMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
1.15%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMDX

1 день
0.70%
1 месяц
4.12%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.57%
1 год
22.14%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и FSMDX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		2.03%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.99%

Correlation

The correlation between ATGAX and FSMDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с ORTFXATGAX с UMBMXATGAX с AZTFXATGAX с VMCPX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

ATGAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

58.33

0.70

+57.63

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и FSMDX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-40.35%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.96%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и FSMDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

13.42%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

18.26%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

19.32%

-10.06%

Сравнение комиссий ATGAX и FSMDX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и FSMDX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and FSMDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор