Сравнение ATFV с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
ATFV и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ATFV и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATFV и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 4.19% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 12.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATFV и SCHB
ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
ATFV vs. SCHB — Ранг доходности на риск
ATFV
SCHB
Сравнение ATFV c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATFV | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.53 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.55 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.26 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATFV | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ATFV и SCHB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и SCHB
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATFV и SCHB
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATFV | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -35.27% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -12.22% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -5.51% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -4.15% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.60% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и SCHB
Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATFV | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 5.51% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 9.78% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 18.34% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 17.25% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 18.30% | +8.32% |