PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с GRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. ATFV is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, ATFV returned 49.67% vs 30.94% for GRNY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью 12.12%.

ATFV

1 день
2.04%
1 месяц
9.95%
С начала года
18.84%
6 месяцев
17.15%
1 год
49.67%
3 года*
40.28%
5 лет*
16.02%
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.87%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.16%
1 год
30.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и GRNY

2026 (YTD)20252024
ATFV
Alger 35 ETF		18.84%38.20%5.17%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		12.12%24.05%-1.09%

Correlation

The correlation between ATFV and GRNY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.83

The correlation between ATFV and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

ATFV vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.77

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.37

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.67

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

8.16

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.77

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.98

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ATFV и GRNY

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-24.18%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-11.63%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-4.02%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

3.80%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и GRNY

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.28%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

12.71%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

17.58%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

23.17%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

23.17%

+3.38%

Сравнение комиссий ATFV и GRNY

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и GRNY

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and GRNY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (7.83%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs GRNY's -24.18%.

On 1-year performance, ATFV leads with 49.67% vs 30.94% for GRNY. On fees, ATFV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ATFV has performed better with a 49.67% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ATFV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

ATFV has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for GRNY.

ATFV is categorized as Large Cap Growth Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.75% for GRNY.

ATFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор