PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATFV с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

ATFV и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ATFV и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и GRNY

2026 (YTD)20252024
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%5.17%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий ATFV и GRNY

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
ATFV
Alger 35 ETF

Доходность на риск

ATFV vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.86

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.41

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

7.89

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между ATFV и GRNY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и GRNY

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и GRNY

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

ATFVGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-24.18%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-13.36%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-8.39%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-4.33%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.08%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и GRNY

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATFVGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

6.27%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

14.35%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

24.51%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

24.00%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

24.00%

+2.62%