PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с FDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. ATFV is passively managed, while FDG is actively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 15.56%/yr vs 12.61%/yr for FDG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью 7.52%.

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и FDG

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%37.22%-35.74%5.34%

Correlation

The correlation between ATFV and FDG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.87

The correlation between ATFV and FDG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ATFV и FDG

Секторы
ATFV
FDG

Технологии

42.1%
37.7%

Коммуникационные услуги

25.8%
21.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
17.1%

Здравоохранение

8.6%
13.2%

Промышленность

8.2%
5.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.1%

Финансовые услуги

2.5%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

ATFV
42.1%
FDG
37.7%

Коммуникационные услуги

ATFV
25.8%
FDG
21.5%

Потребительский циклический сектор

ATFV
10.2%
FDG
17.1%

Здравоохранение

ATFV
8.6%
FDG
13.2%

Промышленность

ATFV
8.2%
FDG
5.2%

Коммунальные услуги

ATFV
2.7%
FDG
0.1%

Финансовые услуги

ATFV
2.5%
FDG
4.7%

Сырьевые материалы

ATFV

-

FDG

-

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

FDG

-

Энергетика

ATFV

-

FDG
0.6%

Недвижимость

ATFV

-

FDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB

Доходность на риск

ATFV vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.76

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.37

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.99

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

7.02

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.76

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.92

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ATFV и FDG

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, примерно равная максимальной просадке FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-43.69%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-15.71%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-26.14%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-43.69%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.13%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-13.43%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.45%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и FDG

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.18%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

14.03%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

17.77%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

24.67%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

24.90%

+1.65%

Сравнение комиссий ATFV и FDG

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и FDG

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and FDG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (7.65%) compared to FDG (5.18%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs FDG's -43.69%.

On 5-year performance, ATFV leads with 15.56% vs 12.61% for FDG. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDG has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 15.56% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for ATFV.

ATFV has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for FDG.

ATFV is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDG is Global Equities. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and American Century. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.45% for FDG.

ATFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор