Сравнение ATFV с FDG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATFV показывает доходность -9.24%, а FDG немного выше – -9.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FDG равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ATFV и FDG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, примерно равная максимальной просадке FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FDG.

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.