PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ATFV is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 15.56%/yr vs 15.84%/yr for FBCG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и FBCG

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%14.82%

Correlation

The correlation between ATFV and FBCG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.89

The correlation between ATFV and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ATFV и FBCG

Секторы
ATFV
FBCG

Технологии

42.1%
48.3%

Коммуникационные услуги

25.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
17.2%

Здравоохранение

8.6%
6.7%

Промышленность

8.2%
5.7%

Коммунальные услуги

2.7%
0.5%

Финансовые услуги

2.5%
2.2%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

ATFV
42.1%
FBCG
48.3%

Коммуникационные услуги

ATFV
25.8%
FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

ATFV
10.2%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

ATFV
8.6%
FBCG
6.7%

Промышленность

ATFV
8.2%
FBCG
5.7%

Коммунальные услуги

ATFV
2.7%
FBCG
0.5%

Финансовые услуги

ATFV
2.5%
FBCG
2.2%

Сырьевые материалы

ATFV

-

FBCG
0.6%

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

FBCG
1.3%

Энергетика

ATFV

-

FBCG
0.4%

Недвижимость

ATFV

-

FBCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

ATFV vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.14

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.84

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.61

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

10.14

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ATFV и FBCG

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-43.56%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-15.17%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-27.89%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-43.56%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.05%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-11.49%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

3.90%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и FBCG

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.79%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

13.89%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

18.55%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

25.79%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

25.72%

+0.83%

Сравнение комиссий ATFV и FBCG

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и FBCG

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and FBCG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (7.65%) compared to FBCG (4.79%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.84% vs 15.56% for ATFV. On fees, ATFV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.84% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ATFV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

ATFV has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор