PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с ATVPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and ATVPX (Alger 35 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ATFV returned 15.56%/yr vs 16.42%/yr for ATVPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 16.46%, что значительно ниже, чем у ATVPX с доходностью 21.12%.

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

ATVPX

1 день
-0.55%
1 месяц
10.76%
С начала года
21.12%
6 месяцев
20.54%
1 год
52.31%
3 года*
40.21%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и ATVPX

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
ATVPX
Alger 35 Fund		21.12%32.51%50.84%31.41%-36.36%5.21%

Correlation

The correlation between ATFV and ATVPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.94

The correlation between ATFV and ATVPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ALAFXATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с PGWCXATVPX с ACFOX

Доходность на риск

ATFV vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVATVPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.41

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.04

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.21

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

10.96

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATVPX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ATFV и ATVPX

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и ATVPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-53.35%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-16.74%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-28.19%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-53.35%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.55%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-17.98%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.89%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и ATVPX

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Alger 35 Fund (ATVPX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.64%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

16.99%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

22.33%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

33.45%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

31.74%

-5.19%

Сравнение комиссий ATFV и ATVPX

И ATFV, и ATVPX имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и ATVPX

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ATVPX в 17.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
ATVPX
Alger 35 Fund		17.55%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ATFV and ATVPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ATFV has higher volatility (7.65%) compared to ATVPX (5.64%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs ATVPX's -53.35%.

ATVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и ATVPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор