PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATFV с ATVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Alger 35 Fund (ATVPX).

ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ATFV и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и ATVPX

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у ATVPX с доходностью -8.32%.

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFXATVPX с FLCNX

Сравнение комиссий ATFV и ATVPX

И ATFV, и ATVPX имеют комиссию равную 0.55%.

ATFV
Alger 35 ETF
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATFV vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVATVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.22

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.51

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

8.58

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATVPX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между ATFV и ATVPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и ATVPX

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ATVPX в 23.18%

TTM2025202420232022202120202019
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и ATVPX

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и ATVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATFVATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-53.35%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-16.74%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-12.73%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-18.37%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.89%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и ATVPX

Alger 35 ETF (ATFV) и Alger 35 Fund (ATVPX) имеют волатильность 9.25% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATFVATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

9.64%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

17.71%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

27.36%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

33.48%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

31.96%

-5.34%