PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATEYY с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATEYY с NEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ATEYY (Advantest Corp DRC) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ATEYY returned 51.21%/yr vs 13.46%/yr for NEM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATEYY и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advantest Corp DRC (ATEYY) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATEYY показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции ATEYY превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 51.21% против 13.46% соответственно.

ATEYY

1 день
7.82%
1 месяц
-16.54%
С начала года
31.02%
6 месяцев
27.11%
1 год
199.81%
3 года*
73.30%
5 лет*
49.34%
10 лет*
51.21%

NEM

1 день
-0.72%
1 месяц
-14.84%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
11.71%
1 год
91.07%
3 года*
36.63%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATEYY и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATEYY
Advantest Corp DRC		31.02%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%30.96%176.84%12.51%12.66%
NEM
Newmont Corporation		-0.43%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between ATEYY and NEM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.13

Over the past year, ATEYY and NEM have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

ATEYY:

$520.21

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

ATEYY:

0.32

NEM:

15.62

Коэффициент PEG

ATEYY:

0.00

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

ATEYY:

0.11

NEM:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

ATEYY:

$1.14T

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEYY:

$736.09B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

ATEYY:

$533.69B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advantest Corp DRC

Newmont Corporation

Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с ACFNATEYY с OPXSATEYY с BKTIATEYY с LSRCYATEYY с IYWATEYY с SMH
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

ATEYY vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEYY c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantest Corp DRC (ATEYY) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATEYYNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.96

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.26

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

3.36

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

8.94

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATEYY vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEYY на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа NEM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEYY и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATEYYNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.96

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.27

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.38

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.12

+1.00

Просадки

Сравнение просадок ATEYY и NEM

Максимальная просадка ATEYY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEYY и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATEYYNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-81.30%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.24%

-27.25%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.70%

-36.57%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.48%

-62.40%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.48%

-62.40%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.54%

-24.65%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-41.38%

+27.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

10.22%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEYY и NEM

Advantest Corp DRC (ATEYY) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что ATEYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATEYYNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

14.19%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

36.93%

+14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.01%

46.87%

+21.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.61%

37.83%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.23%

35.59%

+12.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEYY и NEM

ATEYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%0.00%
NEM
Newmont Corporation		1.03%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEYY и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantest Corp DRC и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
334.10B
0
(ATEYY) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATEYY and NEM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEYY has higher volatility (21.85%) compared to NEM (14.19%). In terms of maximum drawdown, ATEYY dropped -56.48% vs NEM's -81.30%.

ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATEYY и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор