PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATESX с SAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).

ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ATESX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATESX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.11%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%.

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.19%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с CRIHX

Сравнение комиссий ATESX и SAOAX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

ATESX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXSAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.08

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.63

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.19

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

0.96

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.08

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.30

+0.46

Корреляция

Корреляция между ATESX и SAOAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и SAOAX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и SAOAX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и SAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATESXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-52.28%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.53%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-35.90%

+23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

0.00%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-8.77%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

6.97%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и SAOAX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 0.63%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATESXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

2.89%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

6.07%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

61.24%

-51.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

28.68%

-18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

21.13%

-10.17%