PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATESX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ATESX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATESX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.11%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.19%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с VMNIXGTAPX с CRIHX

Сравнение комиссий ATESX и GTAPX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

ATESX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.82

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.64

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.33

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

11.90

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.82

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.39

+0.37

Корреляция

Корреляция между ATESX и GTAPX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и GTAPX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и GTAPX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATESXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-30.40%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-4.15%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-12.21%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-0.90%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.09%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.16%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и GTAPX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 0.63%, в то время как у Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATESXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.98%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

5.12%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

8.18%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

10.89%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

10.20%

+0.76%