Сравнение ATESX с ECAT
ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - ATESX is a Long-Short fund managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, ATESX returned 9.27%/yr vs 19.60%/yr for ECAT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности ATESX и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATESX показывает доходность 12.03%, а ECAT немного ниже – 11.44%.
ATESX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATESX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 12.03% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -9.25% | 4.22% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.44% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Correlation
The correlation between ATESX and ECAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATESX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
ATESX
ECAT
Сравнение ATESX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATESX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.74 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 6.53 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATESX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.55 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ATESX и ECAT
Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATESX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -32.23% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.80% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -15.79% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.01% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -9.11% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.14% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATESX и ECAT
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ATESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATESX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.31% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 10.50% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 13.43% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 16.89% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 16.89% | -5.92% |
Сравнение комиссий ATESX и ECAT
ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии ECAT в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATESX и ECAT
ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.67% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATESX and ECAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATESX has higher volatility (3.59%) compared to ECAT (3.31%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs ECAT's -32.23%.
ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATESX и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор