Сравнение ASYS с AXTI
ASYS (Amtech Systems, Inc.) and AXTI (AXT, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ASYS returned 11.99%/yr vs 40.50%/yr for AXTI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASYS и AXTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASYS показывает доходность 67.89%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 552.60%. За последние 10 лет акции ASYS уступали акциям AXTI по среднегодовой доходности: 11.99% против 40.50% соответственно.
ASYS
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 27.85%
- С начала года
- 67.89%
- 6 месяцев
- 140.53%
- 1 год
- 438.87%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 11.99%
AXTI
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 552.60%
- 6 месяцев
- 829.44%
- 1 год
- 6,085.51%
- 3 года*
- 212.99%
- 5 лет*
- 58.76%
- 10 лет*
- 40.50%
Сравнение доходности по годам ASYS и AXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASYS Amtech Systems, Inc. | 67.89% | 130.28% | 29.76% | -44.74% | -23.08% | 54.86% | -10.89% | 58.06% | -55.01% | 136.94% |
AXTI AXT, Inc. | 552.60% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
Correlation
The correlation between ASYS and AXTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ASYS:
$312.51M
AXTI:
$5.69B
ASYS:
$0.14
AXTI:
-$0.30
ASYS:
3.89
AXTI:
51.59
ASYS:
5.58
AXTI:
20.97
ASYS:
$78.84M
AXTI:
$95.89M
ASYS:
$36.21M
AXTI:
$20.46M
ASYS:
$5.86M
AXTI:
-$7.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASYS vs. AXTI — Ранг доходности на риск
ASYS
AXTI
Сравнение ASYS c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASYS | AXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -40.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.87 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.02 | 160.12 | -149.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.73 | 490.82 | -466.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASYS | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14 | 45.71 | -40.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.11 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ASYS и AXTI
Максимальная просадка ASYS за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASYS и AXTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASYS | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -98.57% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -38.65% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.29% | -78.52% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.40% | -90.57% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.40% | -92.45% | +14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -24.23% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -82.33% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 12.58% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASYS и AXTI
Текущая волатильность для Amtech Systems, Inc. (ASYS) составляет 26.96%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 37.30%. Это указывает на то, что ASYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASYS | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.96% | 37.30% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.87% | 112.04% | -45.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.16% | 135.60% | -49.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.97% | 95.88% | -29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.86% | 82.31% | -20.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASYS и AXTI
Ни ASYS, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASYS и AXTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amtech Systems, Inc. и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASYS и AXTI
ASYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.77M при выручке в 20.47M, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.98M при выручке в 26.92M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
ASYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 20.47M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 26.92M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
ASYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17M при выручке в 20.47M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 26.92M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASYS and AXTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (37.30%) compared to ASYS (26.96%). In terms of maximum drawdown, ASYS dropped -97.05% vs AXTI's -98.57%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (45.71 vs 5.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASYS и AXTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор