Сравнение ASYS с AXTI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASYS с AXTI

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amtech Systems, Inc. (ASYS) и AXT, Inc. (AXTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASYS или AXTI.

Корреляция

Корреляция между ASYS и AXTI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASYS и AXTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amtech Systems, Inc. (ASYS) и AXT, Inc. (AXTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASYS

AXTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASYS:

0.27

AXTI:

-0.12

Коэф-т Сортино

ASYS:

0.82

AXTI:

0.67

Коэф-т Омега

ASYS:

1.09

AXTI:

1.08

Коэф-т Кальмара

ASYS:

0.16

AXTI:

-0.15

Коэф-т Мартина

ASYS:

1.00

AXTI:

-0.30

Индекс Язвы

ASYS:

13.38%

AXTI:

47.13%

Дневная вол-ть

ASYS:

49.36%

AXTI:

114.28%

Макс. просадка

ASYS:

-93.92%

AXTI:

-98.57%

Текущая просадка

ASYS:

-83.14%

AXTI:

-95.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASYS:

$71.73M

AXTI:

$87.26M

EPS

ASYS:

$0.08

AXTI:

-$0.23

PEG коэффициент

ASYS:

2.84

AXTI:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

ASYS:

$100.68M

AXTI:

$74.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASYS:

$37.38M

AXTI:

$19.43M

EBITDA (12 мес.)

ASYS:

$3.73M

AXTI:

$2.65M

Доходность по периодам

С начала года, ASYS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции ASYS уступали акциям AXTI по среднегодовой доходности: -6.78% против -1.83% соответственно.

ASYS

С начала года

-10.09%

1 месяц

-7.72%

6 месяцев

-23.08%

1 год

7.22%

5 лет

-2.99%

10 лет

-6.78%

AXTI

С начала года

-2.30%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-20.60%

1 год

-9.79%

5 лет

-12.22%

10 лет

-1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASYS и AXTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AXTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASYS c AXTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASYS

AXTI

Показатель коэффициента Шарпа ASYS на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа AXTI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASYS и AXTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASYS

AXTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASYS и AXTI

Ни ASYS, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASYS и AXTI

Максимальная просадка ASYS за все время составила -93.92%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASYS и AXTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASYS

AXTI

Волатильность

Сравнение волатильности ASYS и AXTI

Текущая волатильность для Amtech Systems, Inc. (ASYS) составляет 10.08%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что ASYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASYS

AXTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASYS и AXTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amtech Systems, Inc. и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASYS с AXTI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASYS и AXTI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASYS и AXTI

ASYS

AXTI

Сравнение ASYS c AXTI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASYS и AXTI

Просадки

Сравнение просадок ASYS и AXTI

Волатильность

Сравнение волатильности ASYS и AXTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASYS и AXTI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество