Сравнение ASYS с AXTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amtech Systems, Inc. (ASYS) и AXT, Inc. (AXTI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASYS или AXTI.
Основные характеристики
| ASYS | AXTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.21% | -16.44% |
| Дох-ть за 1 год | 11.85% | -33.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.12% | -13.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.25% | 2.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | -0.46 |
| Дневная вол-ть | 56.72% | 65.07% |
| Макс. просадка | -93.92% | -98.57% |
Фундаментальные показатели
| ASYS | AXTI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $132.60M | $159.53M |
| Прибыль на акцию | $0.99 | $0.22 |
| Цена/прибыль | 9.54 | 16.64 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 3.77 |
| Выручка (12 мес.) | $107.15M | $120.87M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $39.51M | $52.12M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.98M | $12.67M |
Корреляция
Корреляция между ASYS и AXTI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности ASYS и AXTI
С начала года, ASYS показывает доходность 24.21%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью -16.44%. За последние 10 лет акции ASYS превзошли акции AXTI по среднегодовой доходности: 6.25% против 2.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ASYS и AXTI
Ни ASYS, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Сравнение ASYS c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ASYS Amtech Systems, Inc. | 0.31 | ||||
AXTI AXT, Inc. | -0.46 |
Сравнение просадок ASYS и AXTI
Максимальная просадка ASYS за указанный период составила -74.06%, что примерно соответствует максимальной просадке AXTI равной -94.47%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ASYS и AXTI
Сравнение волатильности ASYS и AXTI
Текущая волатильность для Amtech Systems, Inc. (ASYS) составляет 11.46%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что ASYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.