PortfoliosLab logo

Сравнение ASYS с AXTI

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amtech Systems, Inc. (ASYS) и AXT, Inc. (AXTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASYS или AXTI.

Основные характеристики


ASYSAXTI
Дох-ть с нач. г.24.21%-16.44%
Дох-ть за 1 год11.85%-33.33%
Дох-ть за 5 лет1.12%-13.49%
Дох-ть за 10 лет6.25%2.32%
Коэф-т Шарпа0.31-0.46
Дневная вол-ть56.72%65.07%
Макс. просадка-93.92%-98.57%

Фундаментальные показатели


ASYSAXTI
Рыночная капитализация$132.60M$159.53M
Прибыль на акцию$0.99$0.22
Цена/прибыль9.5416.64
PEG коэффициент2.843.77
Выручка (12 мес.)$107.15M$120.87M
Валовая прибыль (12 мес.)$39.51M$52.12M
EBITDA (12 мес.)$4.98M$12.67M

Корреляция

0.22
-1.001.00

Корреляция между ASYS и AXTI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ASYS и AXTI

С начала года, ASYS показывает доходность 24.21%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью -16.44%. За последние 10 лет акции ASYS превзошли акции AXTI по среднегодовой доходности: 6.25% против 2.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
109.78%
-65.55%
ASYS
AXTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Amtech Systems, Inc.

AXT, Inc.

Сравнение дивидендов ASYS и AXTI

Ни ASYS, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение ASYS c AXTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ASYS
Amtech Systems, Inc.
0.31
AXTI
AXT, Inc.
-0.46

Сравнение коэффициента Шарпа ASYS и AXTI

Показатель коэффициента Шарпа ASYS на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа AXTI равного -0.46. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ASYS и AXTI.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.31
-0.46
ASYS
AXTI

Сравнение просадок ASYS и AXTI

Максимальная просадка ASYS за указанный период составила -74.06%, что примерно соответствует максимальной просадке AXTI равной -94.47%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ASYS и AXTI


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-67.53%
-92.21%
ASYS
AXTI

Сравнение волатильности ASYS и AXTI

Текущая волатильность для Amtech Systems, Inc. (ASYS) составляет 11.46%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что ASYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
11.46%
16.23%
ASYS
AXTI