PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASVIX с BULIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASVIX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		1.81%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%
BULIX
American Century Utilities Fund		9.37%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции ASVIX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 7.31% соответственно.

ASVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.91%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.86%
10 лет*
9.26%

BULIX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.97%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.12%
1 год
21.96%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.57%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с AVUVXASVIX с VBASVIX с IJSASVIX с SCHG
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX

Сравнение комиссий ASVIX и BULIX

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

ASVIX
American Century Small Cap Value Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

ASVIX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXBULIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.50

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.00

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.89

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

7.19

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BULIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.50

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между ASVIX и BULIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и BULIX

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности BULIX в 10.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		13.73%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.43%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и BULIX

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, примерно равная максимальной просадке BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и BULIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASVIXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-55.21%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-8.34%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-24.56%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-33.86%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-2.97%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-10.06%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.35%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и BULIX

American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Utilities Fund (BULIX) имеют волатильность 5.01% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASVIXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.86%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.76%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

15.50%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

16.57%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

17.99%

+5.30%