Сравнение ASTX с VOO
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ASTX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, ASTX returned -58.44% vs 24.01% for VOO. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -65.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
ASTX
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -36.63%
- 6 месяцев
- -79.55%
- С начала года
- -65.08%
- 1 год
- -58.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.77%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.33M | $65.96M | $195.01M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам ASTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -65.08% | 63.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 9.63% |
Correlation
The correlation between ASTX and VOO is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ASTX
VOO
Сравнение ASTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.71 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 11.57 | -12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и VOO
Максимальная просадка ASTX за все время составила -91.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.24% | -33.99% | -57.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.24% | -8.90% | -82.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.87% | -0.19% | -85.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.92% | -3.67% | -46.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.38% | 2.08% | +53.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и VOO
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 64.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.34% | 4.07% | +60.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.07% | 10.27% | +152.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.44% | 12.81% | +207.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.03% | 16.96% | +199.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.03% | 18.03% | +198.00% |
Сравнение комиссий ASTX и VOO
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и VOO
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and VOO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (64.34%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -91.24% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 24.01% vs -58.44% for ASTX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 24.01% return vs -58.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Tradr and Vanguard. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор