Сравнение ASTS с VGSH
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, ASTS returned 67.26%/yr vs 1.81%/yr for VGSH. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 48.33%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%.
ASTS
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- 57.43%
- С начала года
- 48.33%
- 6 месяцев
- 75.34%
- 1 год
- 327.84%
- 3 года*
- 167.63%
- 5 лет*
- 67.26%
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам ASTS и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 48.33% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.48% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 0.23% |
Correlation
The correlation between ASTS and VGSH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. VGSH — Ранг доходности на риск
ASTS
VGSH
Сравнение ASTS c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTS | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | 3.90 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 15.52 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.68 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ASTS и VGSH
Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -5.70% | -85.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -0.88% | -46.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -0.97% | -69.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -5.66% | -79.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -0.29% | -18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.41% | -0.60% | -42.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 0.22% | +23.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и VGSH
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | 0.35% | +40.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.96% | 0.88% | +83.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.86% | 1.29% | +103.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.63% | 1.97% | +109.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.49% | 1.57% | +98.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и VGSH
ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ASTS and VGSH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (40.51%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs VGSH's -5.70%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор