PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASTS с MSFT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ASTS operates in Telecom Services (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ASTS returned 55.49%/yr vs 10.32%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASTS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.21%.

ASTS

1 день
-3.64%
1 месяц
18.20%
С начала года
22.14%
6 месяцев
21.79%
1 год
154.77%
3 года*
148.94%
5 лет*
55.49%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-16.21%
6 месяцев
-17.64%
1 год
-13.99%
3 года*
8.11%
5 лет*
10.32%
10 лет*
24.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASTS и MSFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		22.14%244.22%249.92%25.10%-39.29%-41.53%37.59%1.02%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.21%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%10.37%

Correlation

The correlation between ASTS and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTS:

$25.79B

MSFT:

$3.00T

EPS

ASTS:

-$1.84

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/S

ASTS:

277.17

MSFT:

9.45

Коэффициент P/B

ASTS:

9.69

MSFT:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

ASTS:

$84.94M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTS:

-$22.93M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ASTS:

-$536.80M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AST SpaceMobile, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VSATASTS с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ASTS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.55

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.62

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.41

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

-0.86

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTSMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.55

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ASTS и MSFT

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASTSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.07%

-69.38%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.69%

-33.91%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.66%

-33.91%

-36.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.57%

-37.15%

-48.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.35%

-25.11%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.35%

-21.78%

-21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.15%

16.21%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и MSFT

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 38.98% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASTSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.98%

10.36%

+28.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.97%

22.43%

+60.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.74%

25.34%

+79.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.29%

26.65%

+82.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

27.07%

+73.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и MSFT

ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
14.74M
82.89B
(ASTS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASTS and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTS has higher volatility (38.98%) compared to MSFT (10.36%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs MSFT's -69.38%.

ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASTS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор