PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTEX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTEX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTEX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.53%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRXUSMTX с VNJTX

Сравнение комиссий ASTEX и USMTX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

ASTEX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTEX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTEXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

3.97

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

7.18

-4.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

3.38

-1.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

6.97

-4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

37.45

-27.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTEX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTEXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.97

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

2.62

-1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

2.09

-1.01

Корреляция

Корреляция между ASTEX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и USMTX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и USMTX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTEXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-1.98%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-0.40%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-1.92%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.30%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.19%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.07%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и USMTX

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTEXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.22%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

0.40%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

0.70%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

0.72%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

0.75%

+0.88%