Сравнение ASTEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ASTEX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTEX American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund | 0.12% | 5.34% | 2.46% | 2.91% | -3.25% | -0.29% | 2.91% | 3.26% | 0.94% | 1.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ASTEX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 14.08% соответственно.
ASTEX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.51%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTEX и FXAIX
ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ASTEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ASTEX
FXAIX
Сравнение ASTEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.97 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.49 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.52 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 7.30 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.97 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.78 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ASTEX и FXAIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTEX и FXAIX
Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTEX American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund | 2.75% | 3.66% | 2.53% | 1.73% | 0.78% | 0.68% | 1.31% | 1.62% | 1.44% | 1.32% | 0.97% | 1.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ASTEX и FXAIX
Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -33.79% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -12.13% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -24.50% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.73% | -33.79% | +28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -6.23% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -3.83% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 2.53% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTEX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 5.34% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 9.53% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 18.32% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 16.92% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.63% | 18.05% | -16.42% |