Сравнение ASTEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTEX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности ASTEX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, ASTEX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.07% против 13.12% соответственно.
ASTEX
2.43%
0.42%
2.76%
4.40%
1.02%
1.07%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| ASTEX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.39 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 1.70% | 12.24% |
| Макс. просадка | -5.66% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTEX и FXAIX
ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между ASTEX и FXAIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASTEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTEX и FXAIX
Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTEX American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund | 2.47% | 2.09% | 1.07% | 0.50% | 1.04% | 1.51% | 1.44% | 1.23% | 1.07% | 1.03% | 1.05% | 1.10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ASTEX и FXAIX
Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASTEX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.