Сравнение ASRAX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASRAX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 1.87% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 2.65% против 4.65% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.65%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASRAX и VGSNX
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
ASRAX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
ASRAX
VGSNX
Сравнение ASRAX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.11 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.27 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.22 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 0.86 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.11 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.27 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ASRAX и VGSNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и VGSNX
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.57% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и VGSNX
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASRAX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -73.06% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.41% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -34.39% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -42.30% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -9.48% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -13.36% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.18% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и VGSNX
Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.43% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASRAX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.53% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.27% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 16.35% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 18.88% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 20.91% | -7.62% |