PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASPI с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASPI с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 3 years, ASPI returned 175.73%/yr vs 6.64%/yr for REMX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASPI и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASPI показывает доходность 48.97%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 31.22%.

ASPI

1 день
5.56%
1 месяц
55.36%
С начала года
48.97%
6 месяцев
19.49%
1 год
-9.84%
3 года*
175.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASPI и REMX

2026 (YTD)2025202420232022
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock		48.97%18.10%153.07%13.29%-40.82%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-20.85%

Correlation

The correlation between ASPI and REMX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.22

Over the past year, ASPI and REMX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASP Isotopes Inc. Common Stock

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с ASPI:
ASPI с ANFASPI с GEVASPI с NXGASPI с IRENASPI с IAU.TOASPI с AYTUASPI с USAR
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

ASPI vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPI
Ранг доходности на риск ASPI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASPI c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPIREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
3.36

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.51

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

6.91

-7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

19.75

-19.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASPI vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASPI на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPI и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASPIREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

3.36

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.08

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ASPI и REMX

Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASPIREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.57%

-90.20%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.03%

-23.35%

-47.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.03%

-62.11%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.27%

-55.58%

+12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-66.86%

+25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.61%

8.15%

+37.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ASPI и REMX

ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 39.11% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASPIREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.11%

12.92%

+26.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.03%

34.80%

+39.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.29%

48.11%

+60.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.06%

40.23%

+71.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.06%

36.93%

+75.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPI и REMX

ASPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

ASPI and REMX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASPI has higher volatility (39.11%) compared to REMX (12.92%). In terms of maximum drawdown, ASPI dropped -88.57% vs REMX's -90.20%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASPI и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор