Сравнение ASMOX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMOX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASMOX имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции VLEOX немного отстают с 10.93%.
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMOX и VLEOX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
ASMOX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
ASMOX
VLEOX
Сравнение ASMOX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMOX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.36 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.50 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.42 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ASMOX и VLEOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и VLEOX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и VLEOX
Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMOX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -55.86% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -10.86% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -30.68% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -35.30% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -8.35% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -9.52% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.00% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и VLEOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMOX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 6.75% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 12.08% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 19.69% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 19.27% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 19.94% | +6.55% |