Сравнение ASMOX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMOX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции ASMOX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 11.41% против 6.82% соответственно.
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMOX и NCLEX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
ASMOX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
ASMOX
NCLEX
Сравнение ASMOX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMOX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | -0.79 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | -1.07 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.73 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | -1.99 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.79 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.12 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ASMOX и NCLEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и NCLEX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и NCLEX
Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -48.68% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -21.36% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -28.50% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -35.79% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -27.21% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -8.21% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 7.84% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и NCLEX
AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.11% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 12.33% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 19.73% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 19.47% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 19.16% | +7.33% |