PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMOX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMOX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMOX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMOX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		1.25%16.87%16.54%18.37%-19.56%15.37%25.76%26.47%-12.14%17.43%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции ASMOX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 21.00% соответственно.

ASMOX

1 день
4.56%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.25%
6 месяцев
-0.36%
1 год
30.76%
3 года*
17.47%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.41%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с XSMOASMOX с AUEIXASMOX с AMOMXASMOX с AVUVASMOX с USVMASMOX с URTHASMOX с QSMLX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий ASMOX и KSOAX

ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

ASMOX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMOX
Ранг доходности на риск ASMOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMOX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMOXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.32

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.64

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.41

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

0.67

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMOX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMOX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMOX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMOXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.32

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между ASMOX и KSOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMOX и KSOAX

Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		8.02%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMOX и KSOAX

Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMOXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-70.21%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-24.40%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-33.28%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-47.11%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-10.22%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-15.88%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

14.91%

-10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMOX и KSOAX

AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMOXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

7.98%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

19.42%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

28.84%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

27.74%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

25.84%

+0.65%