Сравнение ASMNX с QLENX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASMNX показывает доходность -3.27%, а QLENX немного ниже – -3.31%. За последние 10 лет акции ASMNX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 10.66% против 11.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASMNX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMNX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASMNX и QLENX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка ASMNX за все время составила -42.57%, что больше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMNX и QLENX.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что ASMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.