PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMNX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMNX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMNX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		1.15%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ASMNX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции ASMNX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.15% против 18.24% соответственно.

ASMNX

1 день
4.57%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.15%
6 месяцев
-0.52%
1 год
30.43%
3 года*
17.28%
5 лет*
5.85%
10 лет*
11.15%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с KSCOXASMNX с AVDVXASMNX с VISGXASMNX с AQMIXASMNX с VLEOXASMNX с CMCIXASMNX с EMCAX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий ASMNX и NEAGX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Доходность на риск

ASMNX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX
Ранг доходности на риск ASMNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMNX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMNX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMNXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.20

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.76

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.60

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

16.30

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMNX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMNX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMNX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMNXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.20

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между ASMNX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и NEAGX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.96%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и NEAGX

Максимальная просадка ASMNX за все время составила -42.57%, примерно равная максимальной просадке NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMNX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMNXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.57%

-41.80%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.01%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-36.31%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-36.31%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-6.16%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-8.72%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.95%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и NEAGX

Текущая волатильность для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) составляет 9.84%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что ASMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMNXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

11.39%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

19.90%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

28.94%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

24.30%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

23.91%

+2.52%