Сравнение ASML с XPEV
ASML (ASML Holding N.V.) and XPEV (XPeng Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ASML returned 22.97%/yr vs -18.98%/yr for XPEV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -28.55%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
XPEV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 26.79% |
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
Correlation
The correlation between ASML and XPEV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
XPEV:
$6.92B
ASML:
€25.86
XPEV:
-CN¥3.15
ASML:
18.51
XPEV:
0.95
ASML:
29.83
XPEV:
1.65
ASML:
€33.69B
XPEV:
CN¥73.56B
ASML:
€17.72B
XPEV:
CN¥14.61B
ASML:
€12.99B
XPEV:
-CN¥3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. XPEV — Ранг доходности на риск
ASML
XPEV
Сравнение ASML c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.51 | +8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.89 | +21.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и XPEV
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -91.12% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -48.49% | +30.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -71.65% | +26.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -88.35% | +31.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -79.92% | +78.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -67.89% | +39.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 27.68% | -21.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и XPEV
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 14.02% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 35.62% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 55.48% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 78.68% | -36.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 83.39% | -44.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и XPEV
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как XPEV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и XPEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и XPEV
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and XPEV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to XPEV (14.02%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs XPEV's -91.12%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор