Сравнение ASML с SONY
ASML (ASML Holding N.V.) and SONY (Sony Group Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, SONY in Consumer Electronics. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 14.67%/yr for SONY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и SONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у SONY с доходностью -19.80%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции SONY по среднегодовой доходности: 36.00% против 14.67% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
SONY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -19.80%
- 6 месяцев
- -23.31%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам ASML и SONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
SONY Sony Group Corporation | -19.80% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
Correlation
The correlation between ASML and SONY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.38 |
The correlation between ASML and SONY shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
SONY:
$123.93B
ASML:
€25.86
SONY:
-¥57.09
ASML:
18.51
SONY:
1.57
ASML:
29.83
SONY:
2.43
ASML:
€33.69B
SONY:
¥12.60T
ASML:
€17.72B
SONY:
¥3.88T
ASML:
€12.99B
SONY:
¥2.87T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. SONY — Ранг доходности на риск
ASML
SONY
Сравнение ASML c SONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | SONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.63 | +8.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.15 | +22.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и SONY
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке SONY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и SONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -93.18% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -35.10% | +17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -35.10% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -50.56% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -50.56% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -32.15% | +30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -42.18% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 19.28% | -12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и SONY
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Sony Group Corporation (SONY) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 9.25% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 21.04% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 29.98% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 29.06% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 28.82% | +9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и SONY
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности SONY в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
SONY Sony Group Corporation | 0.39% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и SONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и SONY
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and SONY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to SONY (9.25%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs SONY's -93.18%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и SONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор