Сравнение ASML с BILI
ASML (ASML Holding N.V.) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, ASML returned 22.97%/yr vs -30.66%/yr for BILI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -27.37%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -21.72% |
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
Correlation
The correlation between ASML and BILI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
BILI:
$8.21B
ASML:
€25.86
BILI:
CN¥3.12
ASML:
62.30
BILI:
38.79
ASML:
18.51
BILI:
1.78
ASML:
29.83
BILI:
3.57
ASML:
€33.69B
BILI:
CN¥30.77B
ASML:
€17.72B
BILI:
CN¥11.33B
ASML:
€12.99B
BILI:
CN¥1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. BILI — Ранг доходности на риск
ASML
BILI
Сравнение ASML c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.27 | +8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.60 | +21.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и BILI
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -94.30% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -52.06% | +34.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -53.12% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -92.97% | +36.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -88.58% | +86.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -57.96% | +29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 23.32% | -16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и BILI
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 18.55% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 36.58% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 49.74% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 79.14% | -36.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 73.93% | -35.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и BILI
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и BILI
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and BILI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs BILI's -94.30%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор