PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с WM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 15.20%/yr for WM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 33.95% против 15.20% соответственно.

ASML.AS

1 день
0.86%
1 месяц
13.54%
С начала года
63.16%
6 месяцев
57.98%
1 год
126.18%
3 года*
31.56%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.95%

WM

1 день
0.00%
1 месяц
5.14%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.78%
1 год
-6.29%
3 года*
9.80%
5 лет*
12.54%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		63.16%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
WM
Waste Management, Inc.		3.13%-2.61%21.83%12.71%1.43%54.58%-3.23%33.40%10.27%9.17%

Correlation

The correlation between ASML.AS and WM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.16

The correlation between ASML.AS and WM shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

ASML.AS vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
-0.32

+3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
-0.31

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.96

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

-0.38

+8.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

-0.79

+21.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

-0.32

+3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и WM

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки WM в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-33.02%

-56.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-16.58%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-23.29%

-21.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-23.29%

-24.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-30.63%

-17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.74%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-7.79%

-24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

8.73%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и WM

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

6.49%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

14.69%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

19.91%

+20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

19.52%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

20.62%

+13.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и WM

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности WM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, WM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and WM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор