PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с VICI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, ASML.AS returned 24.36%/yr vs 3.47%/yr for VICI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как VICI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VICI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 4.66%.

ASML.AS

1 день
3.40%
1 месяц
22.80%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.74%
1 год
142.78%
3 года*
34.95%
5 лет*
24.36%
10 лет*
35.87%

VICI

1 день
1.61%
1 месяц
2.38%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.29%
1 год
-6.96%
3 года*
-0.80%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		77.49%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%-2.58%
VICI
VICI Properties Inc.		4.66%-10.19%3.32%0.48%20.01%33.03%-2.73%46.47%0.90%8.34%

Correlation

The correlation between ASML.AS and VICI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.12

The correlation between ASML.AS and VICI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

ASML.AS vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASML.ASVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
-0.42

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
-0.50

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.94

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.87

-0.39

+9.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.14

-0.62

+23.76

ASML.AS vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и VICI

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.76%

-60.66%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-18.03%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-21.14%

-23.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-22.17%

-25.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.31%

+15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-9.76%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

11.28%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и VICI

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

6.00%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.18%

12.70%

+18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

16.56%

+23.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

20.57%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

29.24%

+4.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и VICI

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VICI в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.46%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
VICI
VICI Properties Inc.		6.25%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, VICI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and VICI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор