PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and V (Visa Inc.) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 15.51%/yr for V. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции V по среднегодовой доходности: 33.95% против 15.51% соответственно.

ASML.AS

1 день
0.86%
1 месяц
13.54%
С начала года
63.16%
6 месяцев
57.98%
1 год
126.18%
3 года*
31.56%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.95%

V

1 день
0.00%
1 месяц
4.05%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
-12.88%
3 года*
11.39%
5 лет*
8.86%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		63.16%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
V
Visa Inc.		-5.54%-1.50%30.39%22.52%2.58%7.14%7.47%46.57%21.96%29.09%

Correlation

The correlation between ASML.AS and V is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.25

The correlation between ASML.AS and V shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

Visa Inc.

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

ASML.AS vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
-0.57

+3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
-0.69

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.92

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

-0.63

+8.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

-1.05

+22.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

-0.57

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.62

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и V

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-43.60%

-46.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-20.52%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-26.00%

-18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-26.00%

-21.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-35.88%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.89%

+18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-8.01%

-24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

12.33%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и V

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

5.78%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

17.89%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

22.88%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

23.02%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

24.94%

+9.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и V

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, V значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and V have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор