PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с O

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 4.32%/yr for O. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 33.95% против 4.32% соответственно.

ASML.AS

1 день
0.86%
1 месяц
13.54%
С начала года
63.16%
6 месяцев
57.98%
1 год
126.18%
3 года*
31.56%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.95%

O

1 день
0.00%
1 месяц
0.96%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.08%
1 год
13.43%
3 года*
3.27%
5 лет*
3.84%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		63.16%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
O
Realty Income Corporation		12.45%-1.11%4.35%-7.41%-1.63%33.22%-18.88%24.01%21.38%-9.07%

Correlation

The correlation between ASML.AS and O is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.09

The correlation between ASML.AS and O shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

ASML.AS vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
0.85

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.24

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

1.31

+6.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

3.09

+18.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

0.85

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.17

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и O

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-48.59%

-41.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-10.26%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-23.22%

-21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-37.26%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-48.59%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.71%

+11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-14.59%

-17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

4.35%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и O

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

4.89%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

12.09%

+18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

15.95%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

18.85%

+19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

25.94%

+8.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и O

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, O значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and O have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор