PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с MDLZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding N.V.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ASML.AS returned 35.80%/yr vs 5.53%/yr for MDLZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding N.V. (ASML.AS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как MDLZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDLZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 76.68%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 35.80% против 5.53% соответственно.

ASML.AS

1 день
-0.45%
1 месяц
24.15%
С начала года
76.68%
6 месяцев
74.86%
1 год
146.04%
3 года*
36.15%
5 лет*
23.80%
10 лет*
35.80%

MDLZ

1 день
-2.58%
1 месяц
2.05%
С начала года
16.75%
6 месяцев
16.96%
1 год
-5.40%
3 года*
-5.00%
5 лет*
2.90%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и MDLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding N.V.		76.68%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		16.75%-18.06%-9.71%7.84%9.30%24.54%-0.37%43.60%0.23%-13.67%

Correlation

The correlation between ASML.AS and MDLZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.12

The correlation between ASML.AS and MDLZ shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

ASML.AS vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML.AS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASML.ASMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
-0.25

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
-0.22

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.97

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.07

-0.21

+9.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.67

-0.38

+24.04

ASML.AS vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и MDLZ

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки MDLZ в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.76%

-34.38%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-25.68%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-34.38%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-34.38%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-34.38%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-20.42%

+19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-8.75%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

14.43%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и MDLZ

ASML Holding N.V. (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

6.34%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.18%

16.34%

+14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

21.64%

+18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.56%

19.29%

+19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

21.39%

+12.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и MDLZ

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MDLZ в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding N.V.		0.46%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.20%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, MDLZ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and MDLZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор