Сравнение ASML.AS с MCD
ASML.AS (ASML Holding NV) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 11.01%/yr for MCD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и MCD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML.AS торгуется в EUR, в то время как MCD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 33.95% против 11.01% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 57.98%
- 1 год
- 126.18%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
MCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -7.78%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
MCD McDonald's Corporation | -5.48% | -4.91% | 6.75% | 11.61% | 6.74% | 37.35% | 2.12% | 16.55% | 10.74% | 27.22% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and MCD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between ASML.AS and MCD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. MCD — Ранг доходности на риск
ASML.AS
MCD
Сравнение ASML.AS c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML.AS | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | -0.42 | +8.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.20 | -1.12 | +22.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML.AS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | -0.45 | +3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.52 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и MCD
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки MCD в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -36.86% | -53.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -18.77% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -19.91% | -24.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -19.91% | -28.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -36.86% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.95% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -6.27% | -26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 7.05% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и MCD
ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 6.16% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 12.86% | +17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 17.40% | +22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 17.84% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 21.20% | +12.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и MCD
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML.AS и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and MCD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор