PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с MA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 18.25%/yr for MA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 33.95% против 18.25% соответственно.

ASML.AS

1 день
0.86%
1 месяц
13.54%
С начала года
63.16%
6 месяцев
57.98%
1 год
126.18%
3 года*
31.56%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.95%

MA

1 день
0.00%
1 месяц
1.39%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-17.22%
3 года*
8.11%
5 лет*
8.02%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		63.16%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
MA
Mastercard Incorporated		-12.01%-3.90%32.37%19.70%3.37%8.73%10.28%62.75%31.20%29.54%

Correlation

The correlation between ASML.AS and MA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.25

The correlation between ASML.AS and MA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

ASML.AS vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
-0.75

+3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
-0.93

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.88

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

-0.83

+9.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

-1.61

+22.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

-0.75

+3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.67

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и MA

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки MA в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-55.01%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-20.75%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-26.26%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-26.26%

-21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-40.66%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.68%

+22.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-9.10%

-23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

10.98%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и MA

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

6.53%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

18.07%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

22.96%

+16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

24.10%

+14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

27.24%

+6.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и MA

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, MA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and MA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор