PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с FICO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML.AS in Semiconductor Equipment & Materials, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 25.62%/yr for FICO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как FICO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FICO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -31.41%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 33.95% против 25.62% соответственно.

ASML.AS

1 день
0.86%
1 месяц
13.54%
С начала года
63.16%
6 месяцев
57.98%
1 год
126.18%
3 года*
31.56%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.95%

FICO

1 день
0.00%
1 месяц
3.33%
С начала года
-31.41%
6 месяцев
-34.74%
1 год
-36.64%
3 года*
11.07%
5 лет*
19.61%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		63.16%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
FICO
Fair Isaac Corporation		-31.41%-25.16%82.33%88.63%46.58%-8.79%25.15%104.89%27.79%12.73%

Correlation

The correlation between ASML.AS and FICO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.27

The correlation between ASML.AS and FICO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

ASML.AS vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
-0.73

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
-0.87

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.88

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

-0.70

+8.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

-1.34

+22.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

-0.73

+3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и FICO

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки FICO в -71.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-71.48%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-52.58%

+36.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-65.37%

+20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-65.37%

+17.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-65.37%

+17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.54%

+56.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-16.28%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

27.40%

-21.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и FICO

ASML Holding NV (ASML.AS) и Fair Isaac Corporation (FICO) имеют волатильность 13.42% и 12.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

12.89%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

39.02%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

50.47%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

40.15%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

38.08%

-3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и FICO

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, FICO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and FICO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор