Сравнение ASML.AS с CVX
ASML.AS (ASML Holding NV) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 10.60%/yr for CVX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML.AS торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 33.95% против 10.60% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 57.98%
- 1 год
- 126.18%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
CVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
CVX Chevron Corporation | 28.86% | -2.96% | 7.97% | -16.22% | 68.28% | 57.18% | -32.06% | 17.88% | -5.51% | -3.00% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and CVX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between ASML.AS and CVX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. CVX — Ранг доходности на риск
ASML.AS
CVX
Сравнение ASML.AS c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML.AS | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | 2.34 | +5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.20 | 6.11 | +15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML.AS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 1.62 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.36 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и CVX
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -54.63% | -35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -16.17% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -25.72% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -30.93% | -17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -54.63% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.74% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -11.70% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 6.17% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и CVX
ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 7.63% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 19.06% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 23.43% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 25.94% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 29.78% | +4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и CVX
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML.AS и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and CVX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор