PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с AWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 6.68%/yr for AWK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 33.95% против 6.68% соответственно.

ASML.AS

1 день
0.86%
1 месяц
13.54%
С начала года
63.16%
6 месяцев
57.98%
1 год
126.18%
3 года*
31.56%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.95%

AWK

1 день
0.00%
1 месяц
2.55%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-9.79%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		63.16%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-1.39%-5.34%2.83%-14.33%-12.80%34.17%16.42%40.91%6.07%13.16%

Correlation

The correlation between ASML.AS and AWK is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.07

The correlation between ASML.AS and AWK shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

ASML.AS vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
-0.45

+3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
-0.51

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.94

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

-0.55

+8.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

-1.09

+22.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

-0.45

+3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.28

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и AWK

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки AWK в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-32.77%

-57.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-17.79%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-23.75%

-21.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-32.77%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-32.77%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.29%

+28.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-8.95%

-23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

8.99%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и AWK

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

6.11%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

16.30%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

21.76%

+18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

22.55%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

24.01%

+10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и AWK

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности AWK в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, AWK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and AWK have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор