Сравнение ASMH с TECL
ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, ASMH returned 130.11% vs 267.85% for TECL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMH charges 0.19%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMH показывает доходность 63.99%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.
ASMH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- 63.99%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 130.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 73.10%
- С начала года
- 125.87%
- 6 месяцев
- 118.69%
- 1 год
- 267.85%
- 3 года*
- 80.64%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам ASMH и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 63.99% | 58.84% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 125.87% | 169.08% |
Correlation
The correlation between ASMH and TECL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between ASMH and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMH vs. TECL — Ранг доходности на риск
ASMH
TECL
Сравнение ASMH c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMH | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | 5.79 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.26 | 16.63 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMH | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 4.35 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.59 | 0.76 | +2.83 |
Просадки
Сравнение просадок ASMH и TECL
Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMH | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -77.96% | +62.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -46.58% | +30.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.99% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -18.38% | +14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 16.19% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и TECL
Текущая волатильность для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) составляет 13.84%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что ASMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMH | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 20.70% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | 49.83% | -19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 62.17% | -23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 74.09% | -35.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 72.35% | -34.03% |
Сравнение комиссий ASMH и TECL
ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и TECL
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TECL в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 0.99% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.15% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
ASMH and TECL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (20.70%) compared to ASMH (13.84%). In terms of maximum drawdown, ASMH dropped -15.89% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 267.85% vs 130.11% for ASMH. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ASMH has been the lower-risk option at 13.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 267.85% return vs 130.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.99% for ASMH.
ASMH is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Precidian Funds and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for ASMH and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMH и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор