PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMH с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMH с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, ASMH returned 130.11% vs 225.15% for FTXL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMH charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности ASMH и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMH показывает доходность 63.99%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

ASMH

1 день
1.53%
1 месяц
25.24%
С начала года
63.99%
6 месяцев
53.18%
1 год
130.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMH и FTXL

2026 (YTD)2025
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		63.99%58.84%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%86.22%

Correlation

The correlation between ASMH and FTXL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.74

The correlation between ASMH and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV ADR Hedged ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ASMH:
ASMH с VGTASMH с BAIASMH с XLKIASMH с IYWASMH с KQQQASMH с AISASMH с VOX
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

ASMH vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMH
Ранг доходности на риск ASMH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMH c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMHFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
6.33

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
5.74

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.78

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.24

15.62

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.26

58.28

-37.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMH vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMH на текущий момент составляет 3.36, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMH и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMHFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

6.33

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.59

0.94

+2.66

Просадки

Сравнение просадок ASMH и FTXL

Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMHFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-43.87%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-14.51%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-10.56%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

3.88%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMH и FTXL

ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеют волатильность 13.84% и 14.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMHFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

14.28%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.43%

28.98%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

35.94%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.32%

36.02%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

34.25%

+4.07%

Сравнение комиссий ASMH и FTXL

ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMH и FTXL

Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		0.99%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ASMH and FTXL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to ASMH (13.84%). In terms of maximum drawdown, ASMH dropped -15.89% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 225.15% vs 130.11% for ASMH. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ASMH has been the lower-risk option at 13.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 225.15% return vs 130.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

ASMH has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.12% for FTXL.

ASMH is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Precidian Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for ASMH and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMH и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор