Сравнение ASMH с BPH
ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. ASMH is passively managed, while BPH is actively managed. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 61.20%
- 1 год
- 147.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 108.35%
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.75K | $234.38K | $301.43K | |
| $42.73K | $46.69K | $50.13K |
Сравнение доходности по годам ASMH и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 3.98% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
Correlation
The correlation between ASMH and BPH is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMH vs. BPH — Ранг доходности на риск
ASMH
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASMH c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMH | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMH и BPH
Максимальная просадка ASMH за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -15.58% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -8.41% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.61% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 30.27% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.62% | 30.27% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.62% | 30.27% | +11.35% |
Сравнение комиссий ASMH и BPH
И ASMH, и BPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и BPH
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.90% | 0.19% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMH and BPH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH and BPH have the same expense ratio: 0.19% per year.
ASMH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.52% for BPH.
ASMH is categorized as Technology Equities, while BPH is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для ASMH и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор