PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASMG с SKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASMG и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMG и SKF


2026 (YTD)2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF
49.16%63.67%
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-24.18%

Доходность по периодам

С начала года, ASMG показывает доходность 49.16%, что значительно выше, чем у SKF с доходностью 21.76%.


ASMG

1 день
6.29%
1 месяц
-11.72%
С начала года
49.16%
6 месяцев
59.67%
1 год
215.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

ProShares UltraShort Financials

Сравнение комиссий ASMG и SKF

ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SKF в 0.95%.


Доходность на риск

ASMG vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMG c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASMGSKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

-0.05

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.22

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.03

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.32

-0.04

+6.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.64

-0.05

+16.69

ASMG vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMG на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SKF равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMG и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASMGSKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-0.05

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

-0.50

+1.84

Корреляция

Корреляция между ASMG и SKF составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMG и SKF

Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности SKF в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF
7.51%11.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ASMG и SKF

Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и SKF.


Загрузка...

Показатели просадок


ASMGSKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-99.96%

+56.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-39.47%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-99.95%

+76.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-89.17%

+75.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

29.27%

-16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMG и SKF

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 29.43% по сравнению с ProShares UltraShort Financials (SKF) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASMGSKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.43%

9.64%

+19.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

22.75%

+36.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.20%

38.59%

+44.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.35%

36.04%

+46.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.35%

40.94%

+41.41%