Сравнение ASMG с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
ASMG и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMG и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMG и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 49.16% | 63.67% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | -8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMG показывает доходность 49.16%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
ASMG
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 49.16%
- 6 месяцев
- 59.67%
- 1 год
- 215.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMG и ERX
ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
ASMG vs. ERX — Ранг доходности на риск
ASMG
ERX
Сравнение ASMG c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMG | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 0.97 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.42 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 1.41 | +4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.64 | 2.87 | +13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 0.97 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.09 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между ASMG и ERX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMG и ERX
Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 7.51% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ASMG и ERX
Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -99.54% | +55.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -35.17% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -91.33% | +68.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -66.78% | +53.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 17.26% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMG и ERX
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 29.43% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.43% | 13.01% | +16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 29.14% | +29.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.20% | 50.15% | +33.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 52.18% | +30.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.35% | 69.25% | +13.10% |