Сравнение ASMF с IVEP
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. ASMF is actively managed, while IVEP is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 3.85% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.51% |
Correlation
The correlation between ASMF and IVEP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. IVEP — Ранг доходности на риск
ASMF
IVEP
Сравнение ASMF c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 2.63 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и IVEP
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -7.34% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -3.18% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -2.00% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 25.95% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 25.95% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 25.95% | -14.99% |
Сравнение комиссий ASMF и IVEP
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и IVEP
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and IVEP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
ASMF has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for IVEP.
ASMF is categorized as Systematic Trend, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Virtus and Wedbush. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор